Jp Morgan Forex Volatility Index

17. Juni 2011 Forex Volatility weiter steigt Diese Woche zeigte ein weiteres Aufflackern in der Eurozone Staatsschuldenkrise. Im Ergebnis stieg die Volatilität im EUR / USD-Paar durch einige Maßnahmen auf ein Rekordhoch. Obwohl der Euro gestern und heute gesammelt hat, deutet dies darauf hin, dass die Anleger nach wie vor nervös sind. Es gibt ein paar Forex-Volatilitätsindizes. Der JP Morgan G7 Volatility Index basiert auf der impliziten Volatilität in 3-Monats-Währungsoptionen und ist eine der breitesten Maßnahmen der Devisenvolatilität. Wie Sie aus dem obigen Diagramm sehen können, schließt sich der Index auf Jahr-zu-Datum-Hoch (ohne die Spitze im März durch den japanischen Tsunami verursacht), und ist in der Regel in einem Aufwärtstrend verschanzt. Sperrung von Tag zu Tag Spikes, aber es dauert Monate, um die Richtung dieses Trends zu bestätigen. Für spezifische Volatilitätsmessungen gibt es keine bessere Datenquelle als Mataf. net (dessen Gründer, Arnaud Jeulin, nur im letzten Monat interviewte). Hier finden Sie Daten zu mehr als 30 Währungspaaren, die über mehrere Zeiträume verteilt sind. Für das EUR / USD-Paar ist insbesondere ersichtlich, dass die Volatilität nunmehr auf dem höchsten Punkt des Jahres 2011 liegt und auf einem zweijährigen Höchststand liegt. Inzwischen berührt die sogenannte Risiko-Umkehrrate für Euro-Währungsoptionen 3.1, die größer ist als der Höhepunkt der Kreditkrise. Dieser Indikator stellt einen Proxy für Anleger dar, dass der Euro plötzlich zusammenbrechen wird, und sein hohes Niveau deutet darauf hin, dass dies tatsächlich eine wachsende Besorgnis ist. Darüber hinaus hat die implizite Volatilität bei Optionskontrakten in der letzten Woche dramatisch zugenommen, was bestätigt, dass die Anleger erwarten, dass sich der Euro im nächsten Monat dramatisch verschieben wird. Was bedeutet dies alles In einer Nußschale zeigt es, dass Panik in den Devisenmärkten steigt. Im vergangenen Monat habe ich diese Idee als Grundlage für die Behauptung, dass der Dollar Safe-Haven-Handel wird ein Come-back. Dies wäre nach wie vor der Fall und sollte auch dem Schweizer Franken zugute kommen, der sich dem Allzeithoch gegenüber dem Euro annähert. Natürlich bedeutet dies auch, dass die Forex-Anleger nach wie vor äußerst besorgt über einen stetigen Rückgang des Euros sind und eilig sind, ihre Engagements abzusichern und / oder Long-Positionen insgesamt zu schließen. Mataf. net schlägt vor, dass dies den EUR / USD zu einem interessanten Paar machen könnte, da große Schwankungen in beiden Richtungen notwendigerweise Chancen für Händler schaffen werden. Während ich keine Meinung zu einem derartigen wahllosen Handel habe, ziehe ich es vor, Richtungswetten basierend auf den Grundlagen zu machen, muss ich doch die Logik einer solchen Strategie anerkennen. Forexblog Org / 2011/05 / interview-mit-arnaud-jeulin-of-mataf-net-versuchen-a-lot-of-strategies. html 2 Kommentare von 8220Forex Volatilität weiterhin Rising8221 Die Eurozone Staatsschuldenkrise wird Europa in den nächsten zwei bis drei Jahren töten. merk dir meine Worte. Ich ging über diese Website und ich begreife, Sie haben eine Menge von hervorragenden Informationen, gespeichert, um Lesezeichen. Haben Sie Fragen, um Ihre Meinung zu teilen? Teilen Sie Ihre Rezensionen Heute NachbarnHampton Bond International hat das Vergnügen, Farben der Kindheit eine einzigartige Anthologie der Poesie, die einen unverwechselbaren Einblick in die Kindheit und vieles mehr gibt. Über hundert Beiträge von Menschen aus allen Bereichen des Lebens begleiten die Gedichte, zu denen sie gehören, religiöse Führer, königliche, sportliche Persönlichkeiten, Schauspieler, Politiker und Musiker. Unsere Herzen sinken, wenn ein Kind weggeht wegen mangelnder Ressourcen und das Ziel der Farben der Kindheit ist es, dies zu ändern, indem sie ein Mittel für die britische Charity Willing Abel, um das Leben der Kinder weltweit ändern. FX Week ist stolz zu präsentieren Der 10. jährlichen FX Invest Europe-Konferenz, die führende Buy-Side-Praktiker in den sich schnell entwickelnden Devisen - und Devisenmärkten zusammenführt. Es ist ein Muss-Event für diejenigen, die die Auswirkungen der jüngsten Marktentwicklungen besser verstehen möchten. Besuchen Sie uns am 23. Februar auf der Risk Korea Konferenz, der führenden Plattform für Finanz - und Risikomanager, um Best Practices für Investitions - und Risikomanagementstrategien in Korea zu teilen . Besuchen Sie uns am 23. Februar auf der Risk Korea Konferenz, der führenden Plattform für Finanz - und Risikomanager, um Best Practices für Investitions - und Risikomanagementstrategien in Korea zu teilen. Risk. nets preisgekröntes OpRisk Nordamerika ist zurück für sein 19. Jahr Diese Industrie-Muss-Konferenz sammelt 550 Senior Operational Risk Directors von führenden Tier 1 Banken, Buy-Side-Firmen und Regulatoren aus der ganzen Welt. JP Morgan lanciert implizite Volatilitätsindizes Die VXY - und EM-VXY-Indizes folgen der Gesamtvolatilität in den Währungen durch einen umsatzgewichteten Index der G7- und Schwellenländer-Volatilität auf der Basis drei - Monats-Optionen anbieten. Die Indizes sollen den Anlegern erlauben, aggregierte Risikoprämien in Devisenmärkten zu messen, Handelsstrategien zu kalibrieren und über die Volatilität als Anlageklasse zu sprechen. John Normand, globaler Währungs-und Rohstoff-Stratege an der Bank in London, sagte, sie werden weitgehend an institutionelle Investoren wie Echtgeld-Manager und mittelfristige Makro-Investoren zu appellieren. Er sagte, die spezialisierte Natur der Volatilität Handel hat eine begrenzte Beteiligung an einer kleinen Anzahl von Kunden wie Hedge-Fonds, und eine breitere und einfachere Index würde es zu verbreitern. Die Umsatzgewichte für die Indizes basieren auf der BIZ-Analyse der Devisen - und Derivatemärkte der BIZ-Länder in den Jahren 2001 und 2004. Die Gewichte der Gewichte wurden über Handelsgewichte ausgewählt, da sie die Nachfrage nach verschiedenen Währungen als Funktion der Handels - und Finanznachfrage erfassen . Die Indizes werden kontinuierlich unter Verwendung von JP Morgans-Preisen berechnet, wobei intraday-Updates auf Bloomberg berichtet wurden. Die Bank verkauft das Engagement gegenüber dem Index durch Forwards, die Cash-Settle gegen die zukünftige Fixierung Ebene. Normand sagte, dass JP Morgan mehr volatilitätsbezogene Produkte im Jahr 2007 freigeben würde